ضرایب همبستگی و بتا چیست؛ ابزارهای تحلیل ریسک و بازدهی

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و تغییرات سریع، نیازمند استفاده از ابزارهای تحلیلی دقیق برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. ضرایب بتا و همبستگی از جمله این ابزارها هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا رفتار دارایی‌ها را نسبت به کل بازار و ارتباط بین دارایی‌های مختلف بررسی کنند. استفاده درست از این ضرایب می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را بهینه کرده و ریسک را در این بازار پرنوسان کاهش دهد.

در این مقاله به بررسی نقش و کاربرد این ضرایب در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

ضریب بتا چیست؟

ضریب بتا معیار آماری است که میزان نوسانات یک دارایی نسبت به کل بازار یا یک شاخص مشخص شده را اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا چگونگی واکنش یک دارایی خاص نسبت به تغییرات کلی بازار را متوجه شوند.

در بازارهای سنتی مانند بورس اوراق بهادار، ضریب بتا به عنوان یک ابزار اساسی برای تحلیل ریسک و بازده دارایی‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال که به دلیل نوسانات بالای خود معروف است، استفاده از ضریب بتا به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر از پیش‌بینی‌های خود استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

مفهوم ضریب بتا در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، ضریب بتا به عنوان یک ابزار تحلیل فاندامنتال برای تحلیل رفتار قیمت یک رمزارز در برابر کل بازار یا شاخص خاص (بیت کوین) عمل می‌کند.

ضریب بتای رمزارز سولانا منبع: تریدینگ ویو

به طور مثال، اگر بیت‌ کوین را به عنوان معیار بازار در نظر بگیریم، ضریب بتای یک رمزارز می‌تواند نشان دهد که این ارز چگونه نسبت به بیت‌کوین واکنش نشان می‌دهد.اگر ضریب بتا بزرگتر از ۱ باشد، نشان‌دهنده این است که ارز دیجیتال مورد نظر نسبت به بیت‌کوین نوسانات بیشتری دارد. اگر ضریب بتا کمتر از ۱ باشد، این نشان می‌دهد رمزارز نوسانات کمتری نسبت به بیت‌کوین دارد.

کاربرد ضریب بتا در بازار رمزارزها

در بازار رمزارزها، ضریب بتا به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک‌های مربوط به دارایی‌های مختلف را ارزیابی کنند. با تحلیل ضریب بتا، معامله‌گران می‌توانند دارایی‌هایی را انتخاب کنند که با میزان ریسک‌پذیری آنها همخوانی داشته باشد.

برای مثال، ممکن است معامله‌گر ریسک‌پذیر داشته باشیم که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با ضریب بتای بالاتر از 1 باشد تا از نوسانات بیشتر سود ببرد.  از طرفی، معامله‌گر ریسک‌گریز (محافظه‌کار) داشته باشیم که ممکن است دارایی‌هایی با ضریب بتای کمتر از 1 را انتخاب کند تا از نوسانات شدید بازار دور بماند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو چگونه از ضریب بتا استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو از ضریب بتا برای ارزیابی نوسانات و ریسک یک دارایی نسبت به کل بازار استفاده می‌کنند. با تحلیل ضریب بتا، آنها می‌توانند تعیین کنند یک رمزارز چقدر به تغییرات بازار حساس است و بر اساس این اطلاعات تصمیمات معاملاتی بگیرند و سبد سرمایه‌گذاری خود را طبق ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی خود تنوع بخشند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی شاخص آماری است که میزان ارتباط بین دو دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. در بازارهای مالی، این ضریب نشان می‌دهد چگونه تغییرات قیمت یک دارایی ممکن است با تغییرات قیمت دارایی دیگر مرتبط باشد.

ضریب همبستگی از 1- تا 1+ متغیر است؛ اگر ضریب همبستگی بیشتر از صفر (مثبت) یا نزدیک به 1+ باشد یعنی دو دارایی به‌طور مستقیم باهم مرتبط هستند و اگر کمتر از صفر یا نزدیک به ۱- باشد، بدین معناست که دو دارایی به‌طور معکوس با هم مرتبط‌اند.

مفهوم ضریب همبستگی در بازار کریپتو

در بازار ارزهای دیجیتال، ضریب همبستگی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا چگونگی ارتباط بین دارایی‌های مختلف را بسنجند. برای مثال، اگر بیت‌ کوین و اتریوم ضریب همبستگی نزدیک به 1+ داشته باشند، می‌توان نتیجه گرفت این دو رمزارز اکثر مواقع به‌طور همزمان حرکت می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد تنوع سبد خود بگیرند.

ضریب همبستگی رمزارز تون کوین منبع: تریدینگ ویو

کاربرد ضریب همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی به سرمایه‌گذاران کریپتویی کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند. با تحلیل همبستگی میان رمزارزهای مختلف، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزهایی را انتخاب کنند که ارتباط کمی با یکدیگر دارند. این کار به کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری کمک کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا تنوع بیشتری در پورتفوی خود ایجاد کنند. این روش به ویژه برای کسانی که به دنبال کاهش نوسانات و افزایش ثبات سبد سرمایه‌گذاری خود هستند، مفید است.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال چگونه از ضریب همبستگی بهره می‌برند؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال از ضریب همبستگی برای تحلیل ارتباط بین دو رمزارز استفاده می‌کنند. این ابزار به آنها کمک می‌کند تا دارایی‌هایی با همبستگی مثبت یا منفی را شناسایی کنند و در زمان نوسانات بازار به پرتفوی خود تنوع دهند.

چگونه از ضرایب همبستگی و بتا در معاملات خود استفاده کنیم؟

برای استفاده موثر از ضرایب همبستگی و بتا در معاملات ارزهای دیجیتال، ابتدا باید تحلیل دقیقی از بازار و دارایی‌های مختلف انجام دهید.

ضریب همبستگی به شما کمک می‌کند تا دارایی‌هایی را شناسایی کنید که به‌طور متوازن ریسک شما را تقسیم کنند، در حالی که ضریب بتا به شما اطلاعاتی در مورد بازدهی و نوسانات یک رمزارز در برابر کل بازار ارائه می‌دهد. با استفاده از این دو ضریب، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

اندیکاتور Correlation & Beta در پلفترم تریدینگ ویو (Tradingview)

برای استفاده از ضرایب همبستگی و بتا در معاملاتتان، می‌تواند از اندیکاتور «Correlation & Beta» در پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. این اندیکاتور در تریدینگ ویو به معامله‌گران امکان می‌دهد تا همبستگی بین دارایی‌ها و ضریب بتا را به‌صورت دقیق تحلیل کنند و از این اطلاعات برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بهره ببرند.

اندیکاتور Correlation & Beta در تریدینگ ویو و ضریب بتا و همبستگی اتریوم

نکته مهم این است که می‌توانید برای استفاده از اندیکاتور Correlation & Beta، تنظیمات آن را به صورت زیر درست کنید:

شاخص (Market To Calculate Against): BTCUSDT (بیت کوین)
بازه زمانی (Beta window): عدد 90
نمایش ضریب (Display): Both (هردو)
همچنین می‌توانید از این اندیکاتور در تایم‌فریم روزانه برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور همبستگی و بتا

سخن پایانی

ضرایب بتا و همبستگی ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال هستند. با استفاده صحیح از این ضرایب، می‌توان به تحلیل دقیق‌تری از ریسک و بازدهی دارایی‌ها دست یافت و استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌تری را پیاده‌سازی کرد.

همچنین به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها، استفاده از ابزارهای ضریب بتا و ضریب همبستگی می‌توانند به شما کمک کنند تا در این بازار پرنوسان، تصمیمات آگاهانه‌تر و هوشمندانه‌تری بگیرید.

شما چطور از این ابزارها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید؟

توجه: تمام مقاله‌های منتشرشده در آکادمی بیت پین اهداف آموزشی دارند و توصیه‌ای مبنی بر خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری نیستند.